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2007年10月

月別の損益を掲載しました

 8月からの毎日の損益を月別に掲載しました。今後の参考にしてみてください。

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2007年10月の成績

      デイトレ     寄り引け

 1日  +90

 2日  -30

 4日  ±0

 5日  +10

 9日  +50

10日  +40

11日  ±0

15日  +20

16日  取引きナシ

17日  +70

18日  +40

19日  取引きナシ

22日  +140

23日  +80       +10

24日  +110      +160

25日  -60       -150

26日  +10       見送り

29日  取引きナシ    +70

30日  +120      -30

31日  ±0        見送り

合計  +680       +60                   

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2007年9月の成績

 3日  +30

 4日  -90

 5日  +170

 6日  +260

 7日  -50

10日  -80

11日  +40

12日  +180

13日  -40

18日  -40

19日  -80

20日  -170

21日  -30

25日  ±0

26日  取引きナシ

27日  +110

28日  +60

合計  +270

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2007年8月の成績

27日  +120

28日  -80

29日  +200

30日  +40

31日  +40

合計  +320

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今日の結果

※デイトレ 

 1・・・10時12分 16610 売り

    12時50分 16660 決済 -50

 2・・・12時51分 16660 買い

    15時10分 16710 決済 +50

※寄り引け

   今日のサイン  見送り

   

※今日の結果

   デイトレ    ±0

   寄り引け   取引きナシ

※今月の累計

   デイトレ   +680

   寄り引け   +60

 今月もプラスで終えることが出来ました。10月23日よりスタートした寄り引け売買サインも僅かながら利益が出てホっとしているところです。

 

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寄り引けのサイン

 10月31日のサイン

        本日は見送りです

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NYダウ

 NYダウは11時20分現在、50ドル以上下げています。

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寄り引けサインについて

 寄り引けトレードで嫌なパターンの一つに今日のような日が上げられます。後場途中までは利が乗っていたのにも関わらず、終わってみればマイナスになっていた、というような日です。システムトレードでは寄り付前のサインの指示通りに売買し、大引けで決済というのがルールですが、ザラバ中の価格を見て「ここで決済してしまおうか」、「いや、もっと利益が出るかもしれない」等自分の感情に負けそうなことがあると思います。ルールを優先するのか、感情をや感を優先するのか判断に迷うことがあると思います。一度ルールを破り、それで利益がでたとすると自分の判断が正しいと思い込み、また逆に損をするとルールに従っておけば良かったと後悔します。感情は自分の都合の良いように働きます。せっかく作ったシステムトレードのルールにも関わらず裁量トレードに変えてしまってはいつまでたっても大きく利益を伸ばすことは出来ません。過去のバックテストを過信せず日々の検証をすることによってシステムの勝率を上げ、信頼できるシステムへと自信を深めていくことが大切です。

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今日の結果

※デイトレ

 13時55分 16550 買い

 15時10分 16670 決済  +120

※寄り引け

    今日のサイン     売り

      始値  16640

      終値  16670     -30

※今日の結果 

      デイトレ     +120

      寄り引け     -30

※今月の累計

      デイトレ     +680

      寄り引け     +60

 デイトレは午後1時半過ぎの上昇トレンドに乗ることが出来ましたが、寄り引けトレードは始値を少し上回って終わりました。トレンドは上昇するのか下降するのか解かりずらいですね。終わったチャートを眺めていると誰でもが簡単に利益を出せるような型になっていますが、精神的には負担の大きかった日ではないでしょうか。システムトレードに慣れてしまうと今日のような日でも非常に楽な気持ちでいられます。   

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寄り引けのサイン

10月30日のサイン

    売り  ロスカット  150

   投資判断は各人でお願いします。

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NYダウ

 11時14分現在 NYダウは約47ドル高と小高くスタートしています。

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相場の展望

 今後の相場を観るときに注意しなければならないキーワードがあります。サブプライムローン問題、原油高、円高、中国経済等誰もが知っているようなことですが、株価が上がるとこのキーワードで下げてくるというサイクルになっているようです。誰かが人為的に操作しているような相場展開ですので、今後の相場の動きに細心の注意を払ってトレードしなければいけないでしょう。

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今日の結果

※デイトレ

  09時10分 16670 買いサイン出ましたが大幅GUの為、買いサイン   出やすい為取引きナシ。その後サイン出ず。

※寄り引けサイン 

     今日のサイン   買い

     始値     16660

     終値     16730    +70

※今日の結果

      デイトレ    取引きナシ

      寄り引け    +70

※今月の累計

      デイトレ    +560

      寄り引け     +90     

  今日のような相場では、デイトレのシステムは頻繁にサインが出やすいのですが今日は一度だけでした。大幅GUのときの買いサインは買わない(9時45分まで)というルールを決めていますので、そのルールに従いました。これがシステムトレードの一番難しいところかも知れません。特に今日のような日には・・・。

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寄り引けのサイン

 10月29日のサイン 

      買い   ロスカット 150

    投資判断は各人でお願いします

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寄り引けサインのロジック

 システムトレーダーにとってロジックを公開することは致命傷となりますのでロジックを100パーセント完全公開することは出来ませんが(完全なロジックもありませんが)、一つのヒントから自分でロジックを作りあげることは可能です。日本の市場はアメリカNYダウの影響を大きく受けていますので、まずNYダウの取引き価格を第一に参考にします。GUで始まったときは日経225先物は上げるのか下がるのか、GDのときはどうなるのか、上げ幅下げ幅が大きいときはどういう動きか、小さいときはどうか、その時のトレンドは上昇しているのか、下降しているのか、テクニカル指標はどれが一番合うのか等々・・・。過去にさかのぼって検証し、「売り」、「買い」、「見送り」の判断が出来るサインを見つけ出すことです。

 参考までに配信中のサインのロジックは、NYダウ、移動平均線、乖離率等々です。勝率は約6割ですので参考にしてみてください。

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投資資金の性格

 投資資金をいくら用意できるかは人それぞれですが、投資資金は完全に余裕資金でなければいけません。今なら225先物miniもありますので20万円位から投資をスタートできると思いますが、万が一その全額が損失となったとしても生活に影響のない資金でなければなりません。証券会社の規約で必要とする証拠金の2.5倍から3倍の資金を目安にトレードすると良いと思います。225先物のような証拠金取引はレバレッジが効く分利益も大きくなりますが、損失も大きくなるので、アッという間に資金が無くなるということも考えておかなくてはいけないですね。

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今日の結果

※デイトレ

1・・・12時44分 16460 買い

   14時21分 16480 決済 +20

2・・・14時21分 16480 売り

   15時10分 16490 決済 ー10

※寄り引け

     今日のサイン  見送り

 

  ※今日の結果 

       デイトレ   +10

       寄り引け   ナシ

  ※今月の累計

       デイトレ    +560

       寄り引け    +20

 昨日下げた分がそのまま戻った感じですね。裁量でデイトレしている方にとってはやりにくい日々が多いように思いますが、システムトレードで確実に利益を伸ばすことも出来ます。自分に合った投資法を確立しなければ利益を増やすどころか、損失が拡大してしまいます。  

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寄り引けのサイン

10月26日のサイン

    見送り

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NYダウ

 今現在、ダウは約44ドル高です。明日の日経225はどうなることやら。

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今日の結果

 ※デイトレ

1・・・12時41分 16280 売り

   14時13分 16310 決済 -30

2・・・14時13分 16310 買い

   15時10分 16280 決済 -30

※寄り引け

   今日のサイン   買い ロスカット 150

       始値 16430

       終値 16280

         本日はロスカットに引っかかりました    -150

   ※今日の結果

       デイトレ    -60

       寄り引け   -150

   ※今月の累計

       デイトレ    +550

       寄り引け    +20

 今日は、デイトレ・寄り引けどちらも負けてしまいました。こんな日もあるでしょう。システムトレードは、利益がでても損をしても淡々とトレードするだけです。

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寄り引けのサイン

  10月25日のサイン

      買い   ロスカット 150

   投資判断は各人の責任でお願いします。

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寄り引けサインについて

 昨日からスタートした寄り引けサインの配信ですが、自分の感情を排除し、機械的に売買するのでシステムトレードのひとつと考えられるので半年前より検証していましたが、自分なりに満足のいく結果となりましたので公開することにしました。デイトレードでは、いつサインが出るか判らない為売買の参考にならなかったかも知れませんでした。寄り引けのサインは、寄り付前に配信する為に、売買の参考になると思います。ただし、投資判断は各人の責任でお願いします。

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今日の結果

※デイトレ

1・・・09時45分 16540 買い

   12時51分 16510 決済 -30

2・・・12時55分 16510 売り

   15時10分 16370 決済 +140

※寄り引け

   今日のサイン  売り

   始値  16530

   終値  16370  +160

  ※今日の結果

      デイトレ   +110

      寄り引け  +160

  ※今月の累計

      デイトレ     +610

      寄り引け  +170

  ザラバ中のシステムトレードは今日は順調に行きました。寄り引けのトレードは二日目ですがほぼ順調です。

      

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寄り引けのサイン

 10月24日のサイン

     売り    ロスカット 150

    投資判断は各人の責任でお願いします

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投資資金増額のタイミング

 投資資金を加速度的に増やすには、投資資金を複利で運用することです。利益が出たら投資資金に回し、更に利益が出たら投資資金に回す、これを繰り返すことによって、少額の資金が短期間で大金になっていきます。しかしこれには大きな落とし穴があります。それはある日突然、大負けするか事があることです。順調に増えていった資金も、加速度的に減っていくこともあります。miniでもラージでも、1枚から2枚へ、2枚から3枚へと増やすタイミングはいつがいいのでしょう。相場の流れは誰にもわからないので、これは難しい問題ですね。たぶん的確な答えは無いと思います。

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今日の結果

※デイトレ

1・・・10時21分 16490 売り

   10時35分 16520 決済 -30

2・・・10時35分 16520 買い

   13時52分 16550 決済 +30

3・・・13時52分 16550 売り

   15時03分 16470 決済 +80

※寄り引け  

   今日のサイン  売り

 始値 16490

 終値 16480   +10

     今日の結果  デイトレ  +80

              寄り引け  +10

           今月の累計  デイトレ +500

              寄り引け  +10

 本日より寄り引けのシステムトレードも組み入れました。               

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寄り引けのサイン

  10月23日のサイン

      売り  ロスカット140

   投資判断は各人の責任でお願いします。

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寄り引けのサイン

  中途半端な日からですが、明日から寄り引けの売買サインを、寄り付前に配信しますが、投資判断は各人でお願いします。

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今日の結果

 09時10分 売り 見送り

 10時55分 16300 買い

 15時10分 16440 決済

   今日の結果  +140

   今月の累計  +420   

  前場にブログを書き終えた直後に買いサインが出ました。決済のサインが出ないまま終値で決済しました。利益は出たもののチャートは方向感の無いように見えます。

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デイトレ

  本日もGDで始まった為 9時10分に売りサインが出ましたが見送っています。

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デイトレ

 久しぶりにザラバ中に更新します。やはり-540という大きなギャップダウンとなって寄り付きました。その後100円ほど上昇しましたが、現在は膠着状態です。最近の傾向として、大きくGDまたはGUした後は方向感の無い相場展開になっており、利益確定が難しい状態が続いています。相場的には損をしない又は損を少なくするということが大切ですので、しばらくは様子を見るか、10円でも20円でも利益が出ればすぐに決済するということも考えておく必要があります。

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テクニカル指標

 世の中には数え切れないほどのテクニカル指標が存在していますが、日経225を売買するにあたって、どのテクニカル指標を使用したらいいのか迷っている方が非常に多いと思います。私も色々なテクニカル指標を試しました。移動平均線・かい離率・RSI・RCI・パラボリック・一目均衡表等々・・。しかしどの指標も100%の確率の指標はありませんでした。ただ損失を低く抑えることの出来る指標は、順張り系のテクニカル指標だということが判りました。これは重要です。特に日経225やFXなどの証拠金取引の場合には、順張り系の指標を使用することが自分の財産を守ることにつながります。では具体的にどの指標を使用したら良いのでしょうか。基本は移動平均線です。過去のローソク足と移動平均線の関係をよく見てそれを相場に生かすことです。抽象的ですが毎日毎日相場を見ることによって、経験と勘が生きてくるようになり、システムトレードのロジックを構築するにも、変数を変更するときにもこの経験がものを言うようになります。私が現在使用しているテクニカル指標もこの移動平均線の応用です。著作権等の問題もあり公開することは出来ないのが残念ですが、あれもこれもと指標を試してみるより基本に忠実に売買を行うことが大切だとおもいます。

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NYダウ

 19日のNYダウが大幅に下落しました。今年3番目の下落です。来週の日経225もギャップダウンで始まることは容易に想像できますね。サブプライムローン問題も長期化しそうですし、原油価格も90ドル台と史上最高値を記録し外的環境は良くないですね。日本の企業にも悪影響を及ぼし、株安・円高となる懸念も出ているようです。休むも相場という言葉もあるようにしばらく様子を見る余裕も必要です。

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今日の結果

09時20分 売りサイン出ましたが、GD後の売りサインのため見送り

本日は、この後のサインは出ませんでした。

     今日の結果  取引なし

     今月の累計 +290

 このような日もあります。今日は売っておけばよかったなどと思ってはいけません。「ルールを守ること」 このことがシステムトレードを実行するにあたって一番難しいことです。日中の取引をするにしても、寄り引けの取引をするにしても、自分の決めたルールに従うことが大切です。特にドローダウンが大きくなってきたときには、そのシステムを続けていくのか、中断するのか判断に迷うときがあります。実際には取引せずに、様子を見るということも選択肢に入れておくのも良いと思います。時には相場を休み、「損」をしないことも重要なことです。

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今日の結果

1・・・12時51分 17080 売り

       13時06分 17060 決済 +20

2・・・14時20分 17130 買い

       14時34分 17150 決済 +20

   今日の結果  +40

   今月の累計  +290

 本日は、じっくり相場を見ていることが出来なかった為、売りサイン・買いサインの後は、指値(+20)で決済してしまいました。最近のザラバ中の動きがなんか変な気がします。

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今日の結果

1・・・10時33分 17040 買い

       13時03分 17070 決済 +30

2・・・13時48分 16920 売り

       14時03分 16880 決済 +40

   今日の結果 +70

   今月の累計 +250

  今日の値動きはダマシが多く、しかもその幅が大きかったように思います。裁量で取引している方の多くははダマシに引っかかったのではないでしょうか。機械的に売買するシステムトレードはザラバ中でもダマシに惑わされることも無く淡々とトレードするだけです。

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今日の結果

本日の取引はありませんでした。

9時15分に売りサインが出ましたが、GDで寄り付いた為見送りしました。後場12時45分に買いサインが出ましたが、GUで寄り付いた為見送りました。

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今日の結果

10時55分 17400 売り

13時20分 17370 決済 +30

14時17分 17410 買い

15時10分 17400 決済 -10

  今日の結果  +30

  今月の累計  +180

  月半ばで1枚あたり+180円の利益ですが、とくに可もなく不可もなくですね。残り半月でどのくらい稼げるでしょうか。

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今日の結果

 14時40分 17490 売り

 15時05分 17490 決済  ±0

   今日の結果  ±0

   今月の累計  +160

 12時40分過ぎの急激な上昇には何のサインも出ませんでした。昨日までの方向感の無い相場は今日の為の演出のような動きでしたね。明日はSQの為お休みします。

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今日の結果

10時55分 17250 売り

15時05分 17210 決済 +40

    今日の結果 +40

    今月の累計  +160

 今日も方向感が無く、昨日とほぼ同じような動きでした。

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今日の結果

 10時50分 17250 買い

 15時10分 17200 決済  +50

     今日の結果 +50

     今月の累計 +120

 先週から方向感の無い相場が続いていますが、指標の出すサインを忠実に実行することが大切です。毎日平常心で淡々とトレードしています。

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今日の結果

1・・・12時40分 17100 買い

   14時25分 17140 決済 +40

2・・・14時50分 17100 売り

   15時10分 17130 決済 -30

   今日の結果 +10

   今月の累計 +70

  今日も方向感が無い相場でした。それにしても最後の上げは何だったのでしょう。今週は決済タイミングをずらしたので、小額ながらも利益確定が出来ました。来週はSQがあるので波乱の相場を期待しています。それでは、良い3連休をお過ごしください。

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今日の結果

 14時05分 17120 買い

 15時10分 17120 決済  ±0

     今日の結果  ±0

     今月の累計  +60 

 今日も方向感の無い相場でしたね。

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今日の結果

 10時57分 17060 売り

 15時10分 17090 決済 -30

   今日の結果  -30

   今月の累計  +60

 最近のザラバ中の動きはどうしたのでしょうか。5月、6月の頃にもありましたね。使用している指標は、このような動きでも売買のサインを出してしまいますが、指標を信じ淡々とトレードするだけです。

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今日の結果

1・・・09時17分 16880 買い

   10時07分 16900 決済 +20

2・・・12時37分 16840 売り 

   13時36分 16790 決済 +50

3・・・14時50分 16830 買い

   15時10分 16850 決済 +20

    今日の結果  +90

    今月の累計  +90

 今月から決済のタイミングを、指標上の数値である基準値に変更しました。これによりマイナスになることは少なくなりますが、大きな利益も少なくなるのではないかと思います。しばらくはこの数値で運用してみようと思います。

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