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2007年11月

MACDの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをMACDを使用して検証します。

1・・・・13時00分 15670 売り

    15時00分 15680 決済 -10

2・・・・15時00分 15680 買い

    15時10分 15730 決済 +50

   本日の損益 2回の売買で +40

   今月の累計   +1030

 テクニカル指標のMACDの検証を一ヶ月してきましたが、プラスで終えることが出来ました。テクニカル指標の出すサインに忠実に売買を実行すれば今月はこの位の利益になったということになります。実際の売買では、サインの出た次の5分足の最初の1分以内で決済・売買の注文を出さなくてはなりませんので、多少のスリッページがあると思いますが、この検証では「買い」はその時点の高値で、「売り」はその時点の安値で約定したことになっていますので違いは僅かだと思います。皆さんもご自身の使用しているテクニカル指標で検証してみてはいかがでしょうか。

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今日の結果

日経225先物システムトレードの結果

デイトレ

1・・・・09時25分 15580 買い

    13時20分 15690 決済 +110

2・・・・13時20分 15690 売り

    15時10分 15730 決済 -40

   2回の売買で プラス 70

寄り引けトレード

  今日のサイン  見送り

※今日の結果

   デイトレ    +70

   寄り引け    ナシ

今月の累計

   デイトレ    +1580

   寄り引け     -150

 システムトレードのデイトレは +1580 と大きな利益になりました。19日から3連休をはさんで26日までの5日間でトレンドとテクニカル指標のサインが一致したという感じでした。システムトレードを行っていると、大きな利益になることもあれば、逆にマイナスになることもありますので、また来月もテクニカル指標のサインに従って淡々とトレードを行って行くつもりです。MACDの検証も参考にして下さい。

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寄り引けのサイン

11月30日

日経225先物寄り引けのサイン

    見送り

投資判断は各人でお願いします

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MACDの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをMACDを使用して検証します。

1・・・・10時00分 15480 売り

    10時05分 15530 LC -50

2・・・・14時20分 15530 買い

    14時45分 15490 決済 -40

3・・・・14時45分 15490 売り 

    15時05分 15540 LC -50

  今日の損益  3回の売買でー140

 今日もロスカットにやられてしまいました。今日のMACDのトレンドと5分足のチャートを見比べると、10時過ぎからMACDは下降トレンドになっているにも関わらず、チャートはほぼ横ばい状態になっています。これは方向感の無い膠着状態のときによくあるパターンです。検証なので全部のMACDとシグナルのクロスで売買していますが、実際に使用するときには、今日のようなパターンでは後場は見送りにした方が、良いと思います。

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今日の結果

日経225先物システムトレードの結果

デイトレ

1・・・・12時30分 15560 売り

    15時10分 15570 決済 -10

   1回の売買で -10

寄り引けトレード

    今日のサイン  見送り

※今日の結果 

    デイトレ     -10

    寄り引け      ナシ

今月の結果

    デイトレ     +1510

    寄り引け     -150

 大きくGUして始まりましたが、ザラバ中は方向感の無いちゃぶついた相場になってしまいました。これでは、テクニカル指標のサインも正常に作動し難いです。今日はマイナスも 10円で済みましたので助かりました。ラスト一日で、寄り引けもプラスにしたいですね。

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寄り引けのサイン

11月29日

日経225先物寄り引けのサイン

   見送り  

  投資判断は各人でお願いします。

 NYダウは今年2番目の上げ幅です。相場が異常なほど大きく振られています。売買される方は、早めの利益確定・LCをお勧めします。

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MACDの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをMACDを使用して検証します。

1・・・・09時25分 15240 売り 

    09時30分 15290 LC -50

2・・・・13時05分 15170 買い

    14時00分 15150 決済 -20

3・・・・14時00分 15150 売り 

    14時25分 15200 決済 -50

4・・・・14時25分 15200 買い

    14時55分 15150 LC -50

   今日の損益 4回の取引きで -170

 前場のロスカットは痛かったですね。方向性はあっているのに、ロスカットになってしまうことが先週から目立ってきましたが、ルール(ロスカット値 -50)を見直ししたほうが利益を出せるようであれば、ルールの見直しを考えます。後場のような方向感の無い相場の場合は取引きを続けるのか見送るのかの判断は非常に難しいです。迷ったら見送ったほうが賢明だと思います。

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今日の結果

日経225先物システムトレードの結果 

デイトレ

1・・・・09時55分 15210 売り 

    13時50分 15160 決済 +50

2・・・・13時50分 15160 買い

    15時10分 15160 決済 ±0

   2回の取引きで +50

寄り引けトレード

  今日のサイン 売り ロスカット -120

    始値   15260

    終値   15160    +100

※今日の結果 

    デイトレ     +50

    寄り引け    +100

今月の累計 

    デイトレ     +1520

    寄り引け     -150

 後場一時過ぎからは、方向感の無い相場になってしまいました。このような時は売買を繰り返して結果的にマイナスになってしまうことが多いのですが、今日は売買回数も2回でしたので、前場の下げが利益に貢献しました。寄り引けトレードはトータルマイナスですが、相場の転換点にサインが逆になることもありますので、もう少しの辛抱かなと思っています。

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寄り引けのサイン

日経225先物寄り引けのサイン

  売り   ロスカット -120

    投資判断は各人でお願いします。

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MACDの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをMACDを使用して検証します。

1・・・・10時00分 14910 買い

    10時15分 14860 LC -50

2・・・・13時25分 15070 売り

    13時45分 15120 LC -50

3・・・・14時50分 14250 買い 

    15時10分 15240 決済 -10

  本日の損益 3回の売買で -110

 今日のサインは見事にLCに引っ掛りました。前場と後場の動きはまったく別物ですね。ルール通りの売買をしているのでマイナスもこの程度と思ったほうが良いですね。

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今日の結果

日経225先物システムトレードの結果

デイトレ

1・・・・12時35分 買いサイン出ましたが想定外の

            後場GUの為見送り、その後は

            サイン出ず。

寄り引けトレード

  今日のサイン 売り ロスカット -100

     始値     14830

     LC      14930   -100

※今日の結果 

    デイトレ      取引きナシ

    寄り引け      -100

今月の累計

    デイトレ      +1470

    寄り引け      -250

 後場の12時35分に買いサイン出ましたが、あまりのGUの為売買を見送りました。特にルールを決めていた訳ではありませんが、異常とも言える程のGUでした。当然買いのサインが出ますので、様子を見ましたが、やはりと思う通りの急落が待っていました。その後はサインが出ず、今日は取引きナシになりました。寄り引けトレードは今日も不発でした。但し、トレンドは下向きです。

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寄り引けのサイン

11月27日

日経225先物寄り引けのサイン

   売り ロスカット -100

  投資判断は各人でお願いします

  ※トレンドは下向きです。

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MACDの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングMACDを使用して検証します。

1・・・・09時10分 

    買いサイン出ましたが、ルールにより見送り

2・・・・13時45分 15230 売り

    15時10分 15200 決済 +30

 本日の損益 1回の売買で +30

 「前場 9時10分の買いサインを買っておけば」 大きな利益になっていましたが、ルールに従うことがシステムトレードですのでここは我慢のしどころです。プラスになって良かったと思いましょう。

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今日の結果

日経225先物システムトレードの結果

デイトレ

1・・・・09時40分 15000 買い

    14時15分 15230 決済 +230

2・・・・14時15分 15230 売り

    15時10分 15200 決済 +30

    2回の売買で +260

寄り引けトレード

  今日のサイン 売り ロスカット -120

     始値    14960

     LC     15080   -120

※今日の結果

   デイトレ   +260

   寄り引け  -120

今月の累計

   デイトレ     +1470

   寄り引け     -150

 デイトレのテクニカル指標は今日も順調に利益を伸ばしました。ピッタリと今日のトレンドに乗ることが出来て、売買タイミングもよかったです。先週、大きく利益を出した分、今週はどうかなと思っていたのですがとりあえず今日は無事に終了しました。MACDの売買タイミングの検証も参考にして下さい。

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寄り引けのサイン

11月26日

日経225先物寄り引けのサイン

     売り   ロスカット -120

 本日より月末まで相場が不安定になると思われるので、大引け決済にこだわらず早めの利益確定をお勧めします。なお投資判断は各人でお願いします。

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自分で作る寄り引けのサイン

 寄り引けのサインを自分で作るためのヒントを何回かに分けて掲載します。実は一年くらい前に寄り引けサインの情報の会員になったことがあります。二ヶ月で投資資金が約2.5倍になりましたが、その後僅か一ヶ月で元の資金以下になってしまい、情報が半信半疑になり退会した苦い経験があります。

サインは「売り」「買い」「見送り」しかありませんので、自分でも作れると思い試行錯誤を繰り返しながらある程度勝率の出るシステムを作りましたが、完成した訳ではありません。ただ自分で作ったサインならば負けても納得がいくと考えました。どんなアイデアでサインを作るかというと、

まず第一に、NYダウの上昇下降によって日本市場が上がるのか下がるのかを検証することです。NYダウが上昇したときは日本市場はGUで始まりその後下落するのか、上昇するのか、確率的には下落がの方が高いということが判りました。またNYダウが下落したときは日本市場はGDで始まりその後上昇するのか、下落するのか、こちらは確立的には上昇の方が高いということも判りました。しかしこのことだけでは日経225先物に勝つことは出来ません。これにいくつかのフィルターを掛けて精度を高めていく必要があります。それはまた次の機会にお話します。

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NYダウ

 23日のNYダウは急反発し、181ドル高となっていますが、引き続きサブプライムローン問題を抱えており、円高原油高と、日本の市場にとってはあまり良い材料は見当たりません。来週も下降トレンドということを頭に入れて、買いの場合は早めの利益確定もしくはLCを心掛けたいです。

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MACDの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをMACDを使用して検証します。

1・・・・09時55分 14700 売り

    10時40分 14740 決済 -40

2・・・・10時40分 14740 買い

    13時40分 14880 決済 +140

3・・・・13時40分 14880 売り

    13時50分 14930 LC -50

   3回の売買で +50 の利益でした

 3回目の売買でのLCは惜しかったですね。ロスカットなければ -50 では無く +80 になっていたのですから。と、このように思ってはシステムトレーダーとしては失格です。自分で決めたルールですから、機械的に守らなくてはいけません。ルールを決めるにも、毎日の検証が大切です。ロスカットは 「-50」 なのか、「-60」 がいいのか、「-70」まで認めるのか、これは自分の経験に頼るところが大きいです。毎日の取引きの検証を時間をかけて行う事により、次に役立てることです。これがシステムトレーダーとして生き延びるノウハウになります。

 

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今日の結果

日経225先物システムトレードの結果

デイトレ

1・・・・10時15分 14700 売り

    10時50分 14740 決済 -40

2・・・・10時50分 14740 買い

    14時45分 14900 決済 +160

3・・・・14時45分 14900 売り

    15時10分 14800 決済 +100

  3回の売買で+220

寄り引けトレード

   今日のサイン   見送り

※今日の結果

   デイトレ      +220

   寄り引け      なし

今月の累計

   デイトレ      +1210

   寄り引け      -30

 今日もデイトレのテクニカル指標は大きく利益を伸ばしました。この三日間の利益だけで+900になっています。MACDの検証も参考にして下さい。

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寄り引けのサイン

11月22日

日経225先物寄り引けのサイン

   本日は 見送り です

  投資判断は各人でお願いします

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MACDの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをMACDを使用して検証します

1・・・・14時00分 14950 買い

    14時06分 14900 LC -50

2・・・・14時20分 15840 売り

    14時45分 14850 決済 -10

3・・・・14時45分 14850 買い 

    15時07分 14800 LC -50

 本日のトータル損益   -110

 今日のMACDの売買タイミングはザラバ中に実地検証しました。9時05分に売りサインが出ましたが、寄り付GD後のサインでは売買しないというルール通り、このタイミングのサインは見送りです。その後、後場の2時までサインが出ませんでした。「売っとけば150円の利益が出たのに」なんて思っちゃいけません。これがシステムトレードでありこの状況でも売買できることが精神的強さになります。皆さんの使用しているMACDで検証してみてください。

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今日の結果

日経225先物システムトレードの結果

デイトレ

1・・・・09時35分 15070 売り

    15時10分 14820 決済 +270

寄り引けトレード

 今日のサイン 売り ロスカット -120

         始値     15090

    終値     14820     +270

※今日の結果

    デイトレ      +250 

    寄り引け     +270

※今月の累計

    デイトレ       +990

    寄り引け       -30

 今日は、デイトレ・寄り引け共に大きく利益確定しました。トレンドは下降線でした。1回の取引きで+250は大きいですね。

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デイトレ

MACDの売買サインは、14時45分に買いサインになりました。14時20分の 15840 売りは 15850 で決済し、15850で買いになります。デイトレのテクニカル指標は売りサイン継続中です。

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デイトレ

MACDの売買サインは14時20分に売りサインが出ました。14時の買いサインは14950で買い、14900でロスカットです。

デイトレのテクニカル指標は売りサイン継続中です。

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デイトレ

  MACDの売買サインは、14時に買いサイン出ました。デイトレのテクニカル指標は売りサイン継続中です。

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システムトレードで重要なこと

 システムトレードで重要なことの一つに「精神的な強さ」があるとお伝えしましたが、今回はその続きをお話します。

 精神的に強くなるためには、投資資金が余裕資金であることです。投資資金に投資以外の目的があったり、期限が決まられているような性格の資金では常にプレッシャーがかかり、平常心を保って相場に向かうことは出来ません。投資資金が万が一、「ゼロ」になっても生活に支障が無い余裕のある資金で相場をすることです。プロとして225先物の利益で生活するならば、最低2000万円の投資資金が必要だと思います。2000万円でラージ10枚の売買で、1日10円平均の利益で一ヶ月20日の営業日として200円の利益になります。目標の半分以下になったとしても生活費には充分だと思います。損益管理をしっかりすればそんなに難しいトレードではないでしょう。

 もう一つ大事なことがあります。精神的に強くなるためには、あまり相場に熱中しすぎないことです。相場が始まったら、板情報、チャート、テクニカル指標とめまぐるしくクリックして熱中している方が多いと思います。これが悪いと言うことではなく、これを冷静に、第三者的な視点で見るということが重要です。月足・週足・日足で現在のチャートのトレンドを確認して今日の相場に臨み的確な判断をしなければなりません。自分のお金を動かしていますので、どうしても熱くなりがちですが、ここで投資資金は余裕資金で行うということが生きてきます。裕資金で相場を行うことによって冷静に、第三者的な視点で見ることが出来、平常心で相場を行えるということに繋がります。

 今日の前場で9時50分頃から急に上げましたが、どのような気持ちでしたでしょうか。慌ててロスカットした方も多かったのではないでしょうか。ルールを決めた上でロスカットしたならば何の問題も無いのですが、自分の感情だけでロスカットした場合は、何らかの対策が必要になってきます。

 巷では、225先物は楽して儲かるようなことを言っておられる方もいますが、決してそんなことはありません。私もまだまだ修行が足りないと感じています。

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デイトレ

久々に場中に更新します。

デイトレで使用しているテクニカル指標は 9時35分に売りサイン出ましたので 成り行きで注文、15070 で約定しました。MACDのサインは9時5分に売りサイン出ましたが、ルールにより見送りです。参考までに。

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寄り引けのサイン

11月21日

日経225先物寄り引けのサイン

   売り  ロスカット -120

   投資判断は各人でお願いします

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MACDの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをテクニカル指標のMACDを使用して検証します。

1・・・・10時05分 14810 買い

    15時10分 15210 決済 +400

 MACDでも1回の売買で大幅利益です。デイトレのテクニカル指標よりも早く買いサインが出ました。またチャートでは2時から2時半頃の下げがありましたが、MACDとシグナルはぎりぎりのところでクロスせずに大引けまで上昇していました。デイトレで使用している指標とMACDは共に順張り系の指標でほぼ同じような動きをしているのが判ります。

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今日の結果

日経225システムトレードの結果

デイトレ

1・・・・10時50分 14780 買い

    15時10分 15210 決済 +430

寄り引けトレード

  今日のサイン 売り ロスカット -120

    始値    14830

    LC     14950  -120

※今日の結果 

    デイトレ    +430

    寄り引け    -120

※今月の累計

    デイトレ     +740

    寄り引け    -300

 今日は後場から大きく動いてくれたおかげで久々の大漁でした。しかも1回の売買で。2時から2時半頃の売りにもサインはビクともせずに、ひたすら買いサインを継続していました。このサインは後で検証するMACDも同じような感じでした。それとは逆に寄り引けトレードは大きく負け越してしまってます。前場と後場の動きは別の様です。トータルでは勝っているものの今日の負けは大きいです。終盤のテクニカル指標の動きに期待したいです。

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寄り引けのサイン

11月20日 

 日経225先物寄り引けのサイン 

     売り ロスカット -120

  投資判断は各人でお願いします

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MACDの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをテクニカル指標のMACDを使用して検証します。

1・・・・10時25分 15270 売り

    13時50分 15160 決済 +90

2・・・・13時50分 15160 買い

    13時55分 15120 決済 -40

3・・・・13時55分 15120 売り

    15時10分 15070 決済 +50

  トータル損益 3回の売買で +100

 今日のデイトレのサインと見比べてみると後場1時過ぎのサインの違いだけでほぼ同じようなラインを描いていました。デイトレの指標は、1回の売買で +140に対し、MACDは3回の売買で +100 でした。どちらも順張り系の指標ですので今日のような日には大きな利益になります。

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今日の結果

日経225先物システムトレードの結果

デイトレ

1・・・・10時55分 15210 売り

    15時10分 17070 決済 +140

寄り引けトレード

 今日のサイン 売り ロスカット -100

    始値  15210

         15310 LC   -100

※今日の結果

   デイトレ       +140

   寄り引け      -100

※今月の累計

   デイトレ      +310

   寄り引け     -180

 デイトレは順調に利益を伸ばしましたが、寄り引けは逆指値ピッタリでロスカット。今月は、デイトレ・寄り引けトータルで +130 と低調です。明日も淡々と取引きします。

 

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寄り引けのサイン

11月19日

 日経225先物寄り引けのサイン

   売り   ロスカット -100

  投資判断は各人でお願いします

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システムトレードで重要なこと

 システムトレードを行う上で重要なこととは、何だと思いますか。その前にシステムトレードとは、自分の感情を入れずにルールに従って機械的に売買することを言います。従って、寄り付け~大引けでのトレード、ザラバ中のトレード、オーバーナイトのトレード等、ルールに従って機械的に売買するのであれば皆システムトレードと呼べるのです。私は翌日以降に持越しをしませんので、寄り引けとザラバ中の二つのトレードを行っています。

 話を基に戻しますが、このシステムトレードを行ううえで重要なことは、環境でしょうか、証券会社でしょうか、それともチャートなどのツールでしょうか。どれも重要な事項の一つです。特にツールは売買の意思決定をする為のものですので重要な物ですが、証券会社で提供しているチャートなどのツールはほぼ同じものですので自分の使い易いもので充分です。

 では最も重要なことは何でしょうか。それは「精神的な強さ」です。相場や株に関する書物は色々ありますが、この点に触れている本はまったくといっていいほどありません。経験があると思いますが、買いを発注した瞬間から下がるのではないかと不安になったり、売りの発注をした瞬間から上がるのではないかと心配になったり、チャートの動きに一喜一憂することが。チャートは嘘をつきませんが、人の心理によってチャートは形成され、売買が行われます。テクニカル指標の売買サインや売買タイミングがよくても、精神的な弱さで損失を多くしてしまうということがあります。2~3回ロスカットした後の売買サインでサイン通りに売買できるかというと、精神的に強くないとなかなか出来るものではありません。ここを克服してから相場に立ち向かったほうがいいと思います。では精神的な強さを得るにはどうしたらいいのでしょうか。それはまた次の機会にお話します。

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MACDの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをMACDを使用して検証します。

1・・・・09時55分 15170 買い

    12時30分 15050 LC -120

2・・・・12時35分 15060 売り

    13時20分 15060 決済 ±0

3・・・・13時20分 15060 買い

    15時10分 15190 決済 +130

 本日のトータル損益 3回の売買で+10

 MACDも後場のGDでのロスカットは避けられませんでした。ただMACDラインもシグナルラインもトレンドは上向きです。今日の相場展開でも大きくマイナスにならないテクニカル指標だということが御理解できたと思います。

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パラボリックの売買タイミング

日経225先物の売買検証をパラボリックを使用して検証します

1・・・・09時20分 15170 買い

    09時40分 15120 LC -50

2・・・・10時10分 15160 売り

    10時25分 15190 決済 -30

3・・・・10時25分 15190 買い

    12時30分 15050 LC -140

4・・・・12時30分 15030 売り

    12時35分 15080 LC -50

5・・・・13時40分 15170 買い 

    13時45分 15120 LC -50

 本日のトータル損益 5回の売買でー320

 今日はサインが多く出すぎです。しかもほとんどがロスカットになりパラボリックの弱点が良く判った動きでした。この指標は膠着状態のときにいかに使用しないかというルールを厳格にしないと、財産をなくしかねません。

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今日の結果

日経225先物システムトレードの結果

※デイトレ

1・・・・10時45分 15190 買い

    15時10分 15190 決済 ±0

※寄り引けトレード

  本日のサイン 買い ロスカット -100

    早めの利確 又は見送り

    始値    15190

    前引け   15150  -40

※今日の結果 

    デイトレ    ±0

    寄り引け   -40

※今月の累計

    デイトレ    +210

    寄り引け    -80

  本日の相場は少し平常心を狂わせられました。前場引け近くに買いのサインが出たことと、後場の寄り付が大きくGDしたことです。テクニカル指標では買いサインが継続していましたが、膠着状態のときにサインが逆にでることがあったので少々心配でした。まだまだ精神的な修行が足らないことを実感した一日でした。

 寄り引けの決済は早めにとお勧めしているのは、トレンド的に下降しているのでサインは「買い」を示しても一過性的に上げるだけに過ぎないと判断しています。これではシステムではなく裁量トレードだといわれるかもしれませんが、このような相場展開ではいかに損失を少なくするかということが大切になってきますのでご了承ください。

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寄り引けのサイン

11月16日

 日経225先物寄り引けのサイン

     買い ロスカット  -100

   投資判断は各人でお願いします

  ※NYダウは100ドル以上の下げ、週末ということもあり後場は下げに向かう可能性があります。寄り引けにこだわらず早めの利益確定をお勧めします。特に初心者の方は見送りをお勧めします。

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MACDの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをMACDを使用して検証します。ルールはカテゴリーのテクニカル指標のルールをご覧下さい。

1・・・・09時30分 15520 売り

    10時10分 15570 決済 -50

2・・・・10時10分 15570 買い

    10時55分 15540 決済 -30

3・・・・10時55分 15540 売り

    15時10分 15390 決済 +150

 本日のトータル損益 3回の売買で +70

 前場終了間際に売りサインが出て、そのまま大引けまで持ち決済という良いパターンでの取引きです。システムトレードの良さが出たチャートです。

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パラボリックの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをパラボリックを使用して検証します。ルールはカテゴリーのテクニカル指標のルールをご覧下さい。

1・・・・09時55分 15550 買い

    10時55分 15550 決済 ±0

2・・・・10時55分 15550 売り

    12時50分 15570 決済 -20

3・・・・12時50分 15570 買い

    13時10分 15520 LC -50

4・・・・13時15分 15510 売り

    15時10分 15390 決済 +120

  本日のトータル損益  4回の売買で +50

 後場の下落でプラスになっています。

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今日の結果

日経225先物システムトレードの結果 

※デイトレ

1・・・・10時21分 15580 買い

    11時00分 15560 決済 -20

2・・・・12時30分 15560 売り

    15時39分 15390 決済 +170

※寄り引けトレード

  今日のサイン  見送り

※今日の結果

   デイトレ     +150

   寄り引け     0

※今月の累計

   デイトレ      +210

   寄り引け      -40

  

 今日は久々のヒットという感じでした。前場の展開では今日も膠着状態が続くような気配でしたが、後場2時過ぎからの大きな下げに救われました。MACD、パラボリックの検証も参考にして下さい。

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寄り引けのサイン

11月15日

 日経225先物寄り引けのサイン

    本日のサインはありません

     投資判断は各人でお願いします

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MACDの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをMACDを使用して検証します。

1・・・・10時25分 15440 売り

    12時55分 15490 ロスカット -50

2・・・・15時00分 15510 買い

    15時10分 15530 決済 +20

   本日のトータル損益  -30

 今日はデイトレの指標、パラボリック、MACD共にマイナスです。MACDでも今日のような方向感の無い相場は機能しないです。ただマイナス幅は一番小さいですね。パラボリックの検証も参考にして下さい。

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パラボリックの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをパラボリックを使用して検証します。

1・・・・09時30分 15410 買い

    10時40分 15400 決済 -10

2・・・・10時40分 15400 売り

    12時30分 15460 ロスカット -60

3・・・・12時35分 15470 買い

    13時35分 15440 決済 -30

4・・・・13時35分 15440 売り

    13時55分 15490 ロスカット -50

5・・・・14時10分 15500 買い

    15時10分 15530 決済 +30

  

  今日のトータル損益    -120

大幅なGUで始まったもののザラバ中の値動きは悪く、このような方向感の無い相場では、デイトレの指標と同じくテクニカル指標のサインはあまりあてになりませんね。いつ大きく動くか判らないため、取引きを見送るに見送れずという感じになってしまいます。システムトレードのつらいところでもあります。MACDの検証も参考にして下さい。

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今日の結果

日経225先物システムトレードの結果

※デイトレ

1・・・・12時30分 15460 売り

    15時10分 15530 決済 -70

※寄り引けトレード

    本日は配信できませんでした。すみません。

※今日の結果

    デイトレ     -70

    寄り引け    配信ナシ

※今月の累計

    デイトレ     +60

    寄り引け    -40

 本日の寄り引けトレードが配信出来なかったことをお詫びします。デイトレは、今日のような方向感の無いような相場ではテクニカル指標はあまり機能しないことは判っているのですが、いつ大きなトレンドになるかということも判らない為、どうしても指標のサイン通りに売買してしまいます。これがシステムトレードというものなのです。

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お詫びします

 本日の寄り引けトレードのサインの配信が出来なかったことをお詫びします。プロバイダーのメンテナンスでログインできないということを忘れてしまいました。今まで同様のご訪問をお願いします。

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パラボリックの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをパラボリックを使用して検証します。

1・・・・10時30分 15200 売り

    13時30分 15080 決済 +120

2・・・・13時30分 15080 買い 

    14時35分 15150 決済 +70

3・・・・14時35分 15150 売り

    15時10分 15040 決済 +110

     トータル損益  +300

 昨日のマイナス分を取り戻した感じですね。前場寄り付後の大陰線の直後に買いサインでしたがルール通リここは見送りです。10時30分に売りサインに変わりましたので次の5分足の 15200 で売り注文です。今日のパラボリックはチャートと離隔がありましたので大きく利益を伸ばせました。

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MACDの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをMACDを使用して検証します。

1・・・・09時35分 15200 買い

    10時40分 15190 決済 -10

2・・・・10時40分 15190 売り

    13時37分 15110 決済 +80

3・・・・13時37分 15110 買い 

    14時45分 15130 決済 +20

4・・・・14時45分 15130 売り

    15時10分 15040 決済 +90

      トータル損益   +180

 前場寄り付後のMACDとシグナルのクロスはルール通り取引きしません。相場のトレンドは決して安定しているわけではないのですが、MACDのサイン通リの売買で、平常心を保ちながらこれだけの利益になれば申し分ありません。

 テクニカル指標を使用したシステムトレードでは、あまり外的要因を考える必要はないと思います。テクニカル指標が出した数値は様々な原因の結果ですので、外的要因は情報の一つとして捕らえて、あまり情報に振り回されないようにした方がいいと思います。

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今日の結果

日経225先物システムトレードの結果

デイトレ

1・・・・12時30分 15120 買い

    13時30分 15080 決済 +40

2・・・・14時00分 15170 買い

    14時57分 15130 決済 -40

3・・・・14時57分 15130 売り

    15時10分 15040 決済 +90

寄り引けトレード

     今日のサイン  買い ロスカット -100

             始値  15180

           15080 ロスカット -100

※今日の結果

     デイトレ    +90

     寄り引け  -100

※今月の累計

     デイトレ    +130

     寄り引け   -40

 寄り引けトレードは、寄り付早々ロスカットになってしまいテンションが下がってしまいました。デイトレのテクニカル指標はMACD・パラボリックに比べて売買サインのタイミングが遅れ気味なのが気になります。このままだと使用するテクニカル指標をMACDに変更することになるかも知れません。しばらくの間は、世界的に相場の変動が大きくなると思いますので、ロスカットと早めの利益確定を心がけましょう。

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寄り引けのサイン

11月13日

   日経225先物寄り引けのサイン

     買い   ロスカット -100

     投資判断は各人でお願いします

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パラボリックの売買タイミング

 日経225先物の売買タイミングをパラボリックで検証します。事後検証をご了承ください。

1・・・・09時30分 15220 売り

    10時35分 15270 ロスカット -50

2・・・・10時40分 15270 買い

    12時30分 15140 ロスカット -130

3・・・・12時35分 15100 売り

    12時40分 15050 ロスカット -50

4・・・・13時45分 15100 買い 

    15時10分 15220 決済 +120

   

    トータル損益  -110

 本日は、3回連続でロスカットになってしまいパラボリックでは利益を上げることは出来ませんでした。後場のGDはテクニカル指標のサインを狂わしかねないです。

  

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MACDの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをMACDで検証します。事後検証をご了承ください。

1・・・・10時05分 15190 買い

    12時30分 15140 ロスカット -50

2・・・・12時40分 15100 売り

    13時15分 15090 決済 -10

3・・・・13時15分 15090 買い

    15時10分 15220 決済 +130

    トータル損益  +70

 MACDでも、後場のGDは避けようが無かったですね。それでも +70 は良い結果を出していると思います。

 

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今日の結果

日経225先物システムトレードの結果

※デイトレ

1・・・・10時49分 15230 買い

    12時30分 15130 決済 -100

※寄り引けトレード

   今日のサイン 買い ロスカット -100

          但し、利益が出たら早めの利益確定

            始値   15230 

     09時03分 15250  利確   +20

※今日の結果 

    デイトレ     -100

    寄り引け     +20

※今月の累計

   デイトレ       +40

   寄り引け      +60

  「デイトレ」は後場寄り付のGDでロスカットになり、その後のサインは出ませんでした。「寄り引け」は朝のサイン配信時に早めの利確をお勧めしたので寄り付約定後の逆指値を取り消して成り行きで売りました。いかに損をしないかということも重要です。

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寄り引けのサイン

11月12日

  日経225先物寄り引けのサイン

      買い ロスカット ー100

       本日は寄り引けにこだわらず早めに利益確定することをお勧めします。投資判断は各人でお願いします。

     

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パラボリックのルール

 パラボリックを使用してシステムトレードをする為のルールです。

1 システムトレードなので自分の感情に左右されず、テクニカル指標の出すサインに基ずき機会的に売買する。

2 チャートは5分足

3 チャート パラボリック共に当日のみの表示にする(GU・GDの影響を受けないようにする為)

4 寄り付後ローソク足の4本目までのサインは見送る

5 ロスカットは -50

6 利益確定は、次に逆のサインが出たとき、又は目標利益に達したとき

7 膠着状態のときは見送る

8 必ず日計り(当日で決済する)

  以上がルールです。パラボリックはデイトレ向きのテクニカル指標ではないと思いますが、「買」いと「売り」のサインが良く判り、タイミングがつかみ易いので使用している方も多いと思います。順張り系の指標なので大きなトレンドに乗れば大きな利益になるのですが、細かい売買を繰り返していると必ず損失になってしまいます。そのため、膠着状態のときにいかに見送るかということが重要ポイントになります。これは経験を積んでいくしかないでしょう。来週からはこのルールで検証します。

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MACDのルール

 MACDを使用してシステムトレードをする時のルールです。

1 システムトレードなので自分の感情に左右されず、テクニカル指標の出すサインに基ずき機械的に売買する。

2 MACD 12本と26本 シグナル 9本 の設定にする。

3 チャートは5分足

4 MACDとシグナルがクロスした次の5分足で売買する。

5 利益確定は、次にクロスした時。(相場展開によってはMACDとシグナルの指数の差が減少してきた時)

6 寄り付GD・GU後のクロスは売買しない

7 ロスカットは -50

8 必ず 日計り(当日で決済する)。

 以上がルールです。しかし本当に難しいのはルールを守るという精神面の強さです。特に損失が大きくなってきたときに自分の判断で売買を決めてしまう可能性があります。「ここで買いはおかしい」、「ここは見送ろう」などルールを無視して自分で判断をしてしまいがちです。損失限度額は各自の資金量に応じ各自で決めるべきものですが、損失限度額に達するまではルールを守る必要があります。

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NYダウ

  NYダウは 前日比 223.55ドル安の 13042.74ドルで引けました。この一ヶ月で約1000ドルの下落です。これが日本だけでなく世界の株価に与える影響は大きいと思います。来週も緊張感のある相場展開になる事でしょう。

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パラボリックの売買タイミング

 日経225先物の売買タイミングをパラボリックで検証します。本日の取引きは見送りましたが、検証は行います。事後検証をご了承ください。

1・・・・10時25分 15790 売り

    12時40分 15710 決済 +80

2・・・・12時40分 15710 買い

    14時25分 15680 決済 -30

3・・・・14時25分 15680 売り

    15時10分 15550 決済 +130

   トータル損益   +180

 パラボリックもMACDと同様に 3回の取引きで +180 と理想的な売買でした。トータル損益ではMACDより少ないもののシステムトレードのデイトレとしては成績が良いほうだと思います。

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MACDの売買タイミング

日経225先物の売買タイミングをMACDで検証します。本日の取引きは見送りましたが、検証は行います。事後検証をご了承ください。

1・・・・10時20分 15800 売り

    12時50分 15690 決済 +110

2・・・・12時50分 15690 買い

    14時20分 15700 決済 +10

3・・・・14時20分 15700 売り

    15時10分 15550 決済 +150

    トータル損益    +270

 昨日、パラボリックの売買タイミングの検証で売買回数は3回位が良いということをコメントしましたが、今日はまさに理想通りの取引きです。3回の取引きで +270 になりました。全ての相場展開で通用するとは限りませんが、使い方によってはローリスクハイリターンになる指標だということがだんだんと判っていただけるようになったと思います。

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今日の結果

 日経225先物システムトレードの結果

    本日の取引きは全て見送りました。

※今月の累計

     デイトレ    +140

     寄り引け    +40

  テクニカル指標を使ってそのサインの指示通りに売買をするのがシステムトレードですが、基本的にはSQ日にはトレードしません。もし今日がSQ日ではなかったとしても今日は見送りです。ここ数日間のザラバ中の動きとテクニカル指標のサインが少しずれてくるようになっている為です。システムのロジックを変更する可能性があるので今日は見送りました。

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寄り引けのサイン

 11月9日

  日経225寄り引けのサイン

     見送り 

    投資判断は各人でお願いします。

   また、日経225デイトレはSQ日の為とテクニカル指標とチャートの動きが逆になることから様子見とします。

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パラボリックの売買タイミング

 日経225先物の売買タイミングをパラボリックで検証します。事後検証をご了承ください。

1・・・・09時50分 15800 売り

    12時45分 15760 決済 +40

2・・・・12時45分 15760 買い

    13時00分 15730 決済 -30

3・・・・13時00分 15730 売り

    13時45分 15720 決済 +10

4・・・・13時45分 15720 買い

    14時05分 15670 ロスカット -50

5・・・・14時35分 15740 買い 

    15時10分 15740 決済 ±0

    トータル損益   -30

 このような相場展開では、細かい売買を繰り返してしまい結果的に損失を出してしまいます。もう少し大きなトレンドが来てほしいですね。一日の売買回数は3回位がいいのですが希望通りにはいかないものですね。

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MACDの売買タイミング

 日経225先物の売買タイミングをMACDを使用して検証します。事後検証をご了承ください。

1・・・・10時00分 15780 買い

    10時55分 15730 ロスカット -50

2・・・・13時10分 15670 売り

    13時30分 15670 決済 ±0

3・・・・13時30分 15670 買い

    15時10分 15740 決済 +70

    

    トータル損益   +20

  デイトレで使用しているテクニカル指標と同様にトレンドとは逆のサインが出ました。MACD、シグナルと共に買いの方向です。

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今日の結果

225先物システムトレードの結果

※225先物デイトレ

1・・・・10時50分 15740 買い

    15時10分 15740 決済 ±0

※225先物寄り引けトレード

    今日のサイン  見送り

※今日の結果

    デイトレ    ±0

    寄り引け    見送り

※今月の累計

    デイトレ    +140

    寄り引け    +40

 デイトレの売買タイミングは買いでした。なんとも説明のつかないようなテクニカル指標のサインですね。結果的には損失はしていないのですが・・・。

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寄り引けのサイン

   11月8日

    日経225寄り引けトレードのサイン

       見送り

     投資判断は各人でお願いします

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パラボリックの売買タイミング

パラボリックの売買タイミングの検証をします。11月7日分の事後検証をご了承ください。

1・・・・10時05分 16320 買い

    10時15分 16290 決済 -30

2・・・・10時15分 16290 売り

    13時40分 16250 決済 +40

3・・・・13時40分 16250 買い

    14時10分 16200 ロスカット -50

4・・・・14時10分 16190 売り

    15時10分 16130 決済 +60

     トータル損益  +20

  パラボリックの売買タイミングはドテンをするという前提なので利益確定のタイミングをルール化すればもう少し多く利益が出る可能性もあります。

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MACDの売買タイミング

MACDの売買タイミングを検証します。11月7日分の事後検証をご了承ください。

1・・・・09時45分 16310 売り

    10時00分 16320 決済 -10

2・・・・MACDとシグナルのクロス不明の為見送り

3・・・・12時35分 16250 売り

    13時35分 16240 決済 +10

4・・・・13時35分 16240 買い

    14時05分 16200 決済 -40

5・・・・14時05分 16200 売り

    15時10分 16130 決済 +70

    

   トータル損益  +30

  今日のような相場は、順張り系の指標なのでもう少し利益がほしかったところですが、あまり欲張らないほうが良いですね。MACDの良さが段々判ってきたと思います。

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今日の結果

システムトレードの結果

デイトレ

1・・・・12時40分 16260 売り

    15時10分 16130 決済 +130

寄り引けトレード

    今日のサイン  売り ロスカット -140

       始値   16340

       終値   16130    +210

※今日の結果

     デイトレ     +130

     寄り引け    +210

※今月の累計

     デイトレ     +140

     寄り引け     +40

 今日のようにトレンドが出ると順張り系の指標は強い味方になります。デイトレ、寄り引け共に累計でプラスになりました。

 

    

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寄り引けのサイン

 11月7日

    寄り引けのサイン

        売り    ロスカット -140

        投資判断は各人でお願いします。

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パラボリックの売買タイミング

今日のパラボリックの検証をします。事後検証をご了承ください。

1・・・・10時25分 16260 売り

    10時40分 16300 決済 -40

2・・・・10時40分 16300 買い

    13時15分 16320 決済 +20

3・・・・13時15分 16320 売り

    15時10分 16270 決済 +50

       トータル損益   +30

 10時25分の売りサインはダマシでした。ダマシのサインが見破れればいいのですが、完璧なテクニカル指標など無いということですね。

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MACDの売買タイミング

今日のMACDの売買を検証します。事後検証をご了承ください

1・・・・09時35分 15260 買い

    13時10分 16330 決済 +70

2・・・・13時10分 16330 売り

    15時10分 16270 決済 +60

   トータル損益   +130

  今日も大きく利益確定しています。MACDのサインは確率高いですね。

 

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今日の結果

システムトレードの結果

デイトレ

1・・・・13時50分 16280 売り

    15時10分 16270 決済 +10

寄り引けトレード

   今日のサイン  買い ロスカット -130

     始値   16150

     終値   16270     +120

※今日の結果

      デイトレ     +10

      寄り引け    +120

※今月の累計

      デイトレ     +10

      寄り引け    -170

  寄り引けトレードは連敗ストップしました。トータルではまだまだマイナスですのでこれからのシステムに期待します。前場GDして始まりましたがその後急上昇し、前日の最後のサインの買いを引き継いだ形になりましたので13時50分までサインは出ませんでした。

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寄り引けのサイン

  11月6日

    寄り引けのサイン

        買い   ロスカット  -130

        投資判断は各人でお願いします

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パラボリックの売買タイミング

  今日のパラボリックの売買検証をします。事後検証をご了承ください。売買ルールは11月3日を参照してください。

1・・・・09時45分 16420 買い

    09時55分 16400 決済 -20

2・・・・09時55分 16400 売り

    10時15分 16440 決済 -40

3・・・・10時15分 16440 買い

    10時45分 16390 決済 -50

4・・・・10時45分 16390 売り

    13時55分 16270 決済 +120

5・・・・13時55分 16270 買い 

    14時50分 16280 決済 +10

6・・・・14時50分 16280 売り

    15時10分 16300 決済 -20

       トータル損益    ± 0

 前場のマイナス分を一回の取引きで相殺しましたが、最終的には行って来いの±0で終わっています。戦略的には前場のような方向感の無いときの売買をどうするかによって損益が大きく違ってきます。

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MACDの売買タイミング

 今日のMACDの売買タイミングの検証をします。事後検証をご了承ください。ルールに関しては11月2日を参考にして下さい。

1・・・・09時50分 16400 買い

    10時50分 16370 決済 -30

2・・・・12時30分 16320 売り

    13時25分 16250 決済 +70

3・・・・13時25分 16250 買い

    15時10分 16300 決済 +50

         トータル損益   +90

 今日のMACDは、+90 と大きな利益になりました。10時50分の売りは判断に迷うところですが(まだクロスしていないため)、ロスカット値に向かっている為売りの判断です。テクニカル指標では買いサイン継続中ですが、オーバーナイトはしませんので大引けで決済しました。

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今日の結果

システムトレードの結果

デイトレ

1・・・・10時35分 16410 買い

    11時00分 16390 決済 -20

2・・・・14時05分 16270 買い

    15時10分 16300 決済 +30

寄り引けトレード

     今日のサイン  買い  ロスカットー150

      始値       16440

      ロスカット    16290    -150

※今日の結果

     デイトレ    +10

     寄り引け   -150

※今月の累計

     デイトレ       ±0

     寄り引け    -290

 デイトレは、かろうじてプラスになり今月の累計がプラマイゼロになりました。今日は決済が前場の引けと後場の引けになりましたが、前場の決済サインが少し遅れていたら更にー60円になっていたかも知れません。テクニカル指標に救われました。逆に寄り引きトレードは間に見送りもありますが6連敗してしまいました。

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寄り引けのサイン

11月5日 

  寄り引けのサイン

    買い    ロスカット -150

     投資判断は各人でお願いします。

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MACDについて

 テクニカル指標のMACDは、2本の移動平均線を用いることで相場の周期とタイミングをとらえる指標で、プロのトレーダーにも人気の高い指標です。また、使用方法も判りやすく、ダマシも少ないので利益を大きくすることも可能です。

MACDとシグナルのクロスするところが売買サインになりますが。相場にトレンドがある場合にはサインの指示通りに保有していれば良いのですが、相場が膠着状態の場合には、クロスが頻繁に起きそれにつれてサインが多く出ます。そのためにルール作りが必要になってきます。ルール作りに関しては次の機会に・・・・。

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パラボリックの売買タイミング

 パラボリックはドテンをするサインですが相場が膠着状態の時には頻繁にサインが出る為ルール作りが非常に重要になってきます。また、前日終値からのGD・GUを影響を受けないように当日のみの表示に設定します。更に、15分間は売買してもロスカットが多い為20分以降に売買します。

 チャート   5分足

 ルール   当日のみの表示設定

        15分間は売買しない

        ロスカットはー50

        膠着状態の時にはサインがでても売買しない

  11月2日で検証します

10時10分 売りサイン確定  16510 売り

10時30分 ロスカット      16560 決済 -50

10時35分 買いサイン確定  16580 買い

14時30分 売りサイン確定  16590 決済 +10

14時30分 売りサイン確定  16590 売り

15時10分 売りサイン継続中 16490 決済 +100

    トータル +60円

パラボリックのサインは使用しているチャートによっては多少タイミングがずれる場合がありますが、重要なのは利益確定とロスカットのタイミングです。特にロスカットをいくらにするかは重要です。10時10分の売りサインの後に陽転しています。この時間の下げはダマシでした。これは後でチャートを見て判ることでザラバ中には判りません。だからロスカットが大切なのです。

 

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NYダウ

 NYダウは一時100ドル以上下げましたが、終値は前日比27.23ドル高で引けました。この下降と上昇が来週の日経225先物に与える影響は・・・。

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MACDの売買タイミング

システムトレードでよく使用されているMACDの売買タイミングを検証します。

  MACD  12本 26本

  シグナル 9本

  チャート  5分足

  ルール  サインの出た次の5分足で売買する

        利益確定はMACDとシグナルの差が減少してきた時

        ロスカットは -50     

  10時過ぎに16550円近辺で買いサインが出ました。買いのタイミングは、サインの出た次の5分足で買うというルールを決めていますので、16540円から16510円の間で買う事が出来たと思います。決済のタイミングは後場12時50分頃にMACDとシグナルの差が減少してきましたので次の5分足の16600円か16610円で決済できたと思います。50円以上の利益です。 更に13時30分に売りサインが出ました。13時35分に16570円か16580円で売りが約定できたと思います。14時15分頃まで膠着状態が続き14時50分にMACDとシグナルの差が縮まりましたので14時55分に決済します。16530円で決済できたと思います。ここでも約50円の利益です。トータル約100円になります。一般的に使用されているテクニカル指標でも、売買ルールを決めて取引きをすることによって、今日のように上値下値の幅が無い日でも、利益を出すことが出来るようになります。

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今日の結果

システムトレードの結果

※デイトレ

1・・・・10時56分 16590 買い

    14時49分 16530 決済 -60

2・・・・14時49分 16530 売り

    15時10分 16490 決済 +40

※寄り引けトレード

     今日のサイン   買い

       始値     16540

       終値     16490    -50

※今日の結果

       デイトレ     -20

       寄り引け    -50

※今月の累計

       デイトレ     -10

       寄り引け    -140

 NYダウが今年4番目の下げ幅という時にシステムトレードとはいえ寄り付きに「買い」の注文を出すのは勇気がいるものですね。GDが大きかった分ザラバの上下の値動きが小さく大きな損を出さずに済みました。初心者の方は、このような相場展開の時には、休むか早めの利益確定をしたほうが良いと思います。デイトレードの売買タイミングも今までと違い少し遅れぎみですが、もう少し様子を見ることにします。

   

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寄り引けのサイン

 11月2日

寄り引けのサイン

    買い  ロスカット  140

   投資判断は各人でお願いします

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今日の結果

※デイトレ

1・・・10時41分 16860 売り

   14時32分 16880 決済 -20

2・・・14時32分 16880 買い

   15時10分 16910 決済 +30

※寄り引けトレード

    今日のサイン   売り

      始値  16820

      終値  16910    -90

※今日の結果 

      デイトレ    +10

      寄り引け   -90

※今月の累計

      デイトレ    +10

      寄り引け   -90 

  デイトレ、寄り引け共に幸先の良いスタートを切ることが出来ました、と言いたかったのですが、まだ始まったばかりですのでこの先に期待しましょう。

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寄り引けのサイン

 11月1日のサイン

   売り   ロスカット  150

       投資判断は各人でお願いします。

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