今日のシステムトレード

　日経２２５先物は昨日より高く始まったものの、出来高も少なく、方向感の無い相場展開になっています。今日これまでに６回も売買してしまい、マイナスも大きくなってしまいました。

今月はこのような相場展開が多く日経２２５先物の取引ではあまり利益が上がりません。

　特にシステムトレードの場合はシステムに従うことが重要ですので、淡々とトレードしなければなりません。

　今日の日経２２５先物の取引は終わりにします。

前場の売買タイミング

　方向感の無い相場展開になってきました。後場一時現在　１４２２０円です。今日の売買タイミングは、MACDで、前場　１０時２５分に１４２００円で「買い」、前場引けで１４２３０円成り行きで決済しましたので、「＋３０円」。後場はまだ出動はありません。

今日の結果

　今月はなかなか思うようには利益が出ません。一日に五回も売買するときにはほとんどのケースでマイナスです。特にゴールデンウィークの影響で売り買い共にサインがはっきりしないことが多かったですね。システムトレードの弱点ともいえます。

　テクニカル指標のMACDで売買タイミングを計っている方の今月の成績はどうでしょうか。今のところどのテクニカル指標を使用してもあまり結果に違いは無いようです。

　まだ半月ありますので、後半に期待しましょう。

前場の売買タイミング

　方向感の無い相場展開になっています。

今日は前場で　＋１００円でした。　

　10時10分　12960　買い

　10時55分　13060　決済　　　＋１００

　トレンドラインは下降していますので、「買い」はあまり長く保有せずにある程度利益になったところで利益確定しています。

　やはり経済状況が悪化しているということを実感している人が多くなってきているのでしょう。

　為替相場も今のところ少し落ち着いているようですが、まだまだこれからひと波乱有りそうな様相を見せています。

株価の行方

　日経先物の今の価格は昨日より　１６０円安となっています。一時期１２０００円を割ってきましたが、約１５００円程上げています。円ドルも　１０２円前後になっていますので、異常なドル安の状態からは一服という感じです。

　一見落ち着いた様に見えますが、世界経済の中の日本を見ると、円はもう少し高くなりそうです。

　中国のチベット自治区の暴動が、世界経済やオリンピックにどの程度影響を与えるかはちょっと気になります。色々な意見がありますので、どの考えが正しいかは解りませんが、実態が株価に現れると言うことは間違いありません。上海総合指数の下落は何を意味するのでしょうか。

　株価の暴落はある日突然やってきます。ここしばらくは、手持ちの資産を身軽にしておいたほうが良いのかなと思っています。

アメリカ経済の行方

　今朝のNY市場は、イースター明けで　187.32ドル高の　１２５４８．６４ドルでした。日本市場でも高く寄り付きましたが、まだまだアメリカの相場は不安定な要素が多くあります。昨日は、米中古住宅販売が前月比２．９％増のため、底打ちの兆しが見えてきたとの憶測で買いが入ったのだと思いますが、単月のみの数値では本当に底打ちなのかどうかは解りません。

　ちょっとした情報でも大きなニュースになり買いや売りにつながりやすい相場になってきています。プロは一時休みたくても休めない状況にあるため、常に売り買いしなければならないので大変ですね。

　先日、テレビ番組で、円相場は80円/㌦まで高くなるようなことを話していました。もし現実になってしまったら、日本の輸出企業は大きな損失を被るでしょう。そして日本経済もガタガタになってしまうのではないでしょうか。

１２０００円割れ

日経２２５先物はとうとう１２０００円を割ってしまいました。３～４年前の水準です。為替も一時95円/㌦台になりました。ついこの間　100円/㌦を超えたばかりなのに、あまりにも急激過ぎますね。方向性としては、株は下がり、円は上がり（正確にはドル安）、原油は上がり、金は上がり、物価が上がっていくサイクルになりそうです。ただあまりにも上昇が急すぎるので、その反動の急落が何度かあるでしょう。世界経済は大きな転換期になっています。経済政策をしっかりしないと経済の停滞では済まされなくなっているのが現状です。またいずれ世界同時株安のときもあるでしょう。その後に大恐慌にならなければいいのですが。

再び円相場について

　とうとう１００円/㌦を突破してきました。１００円以上にはならないだろうと考えていた人達は慌てているかと思います。円高ではありません。あくまでもドル安です。ここを間違えてはダメです。日本経済は決して良くありません。減速傾向です。しかし、アメリカ経済よりはまだ良い方かなという程度です。

　今回の円高ドル安では、政府の円売り介入はありません。そのために９０円/㌦近くまでは高くなるのではないかと考えています。一時的に安くなることもあるでしょうが、トレンドは上昇傾向です。円相場は気を引き締めて掛かりましょう。

原油高について

　原油相場のトレンドが上昇中です。少し上げすぎという感があります。こういうときは反動があることが多いのですが、今回はどうなるのでしょう。３年くらい前のガソリン価格をおぼえていますか？９４円/㍑の領収書がありますので、５０㌫以上の値上がりになります。しかし給与は増えていません。これでは生活が苦しくなるのは当たり前です。会社は儲かっているけど個人所得は増えない、会社の利益は、社員の給与と下請けの支払いカットで大きな利益になっており、実質的な利益ではなく数字のトリックに過ぎないのです。今後多くの企業の業績悪化が伝えられるでしょうが、良く見ておかなければならないのは、社員の人の満足度ではないでしょうか。

　しばらくは原油価格は上昇するでしょうが、どこかで止まります。ガソリンの店頭価格も１７０円までは行かないと思います。車が売れなくなってしまいますからね。原油価格には注意をして見ましょう。

円相場について

　今の円相場は、１０３．２３～１０３．２５で昨日に比べて若干円安ですが、しばらくは円高傾向が続くと思われます。円高と言うよりドル安ですね。世界各国の通貨は、アメリカ経済の減速によりドル安になっています。中期的には１ドル９０円台前半まで円は高くなるのではないでしょうか。今までの円高と違い政府介入の円売りがありません。日銀の金利引き下げもなさそうです。日本の経済は輸出産業の成長に頼っていますので、しばらくの間は落ち込みますが、時期が来ればまた復活するでしょう。ここは我慢の時です。

　FXの取引きをしている人は毎日の値動きだけではなく中長期的に判断して取引きをしないと大怪我をしかねません。

投資判断は各人の責任においてしてください。

お詫びします

更新が出来なかったことをお詫びします。

今月よりブログの内容を変更します。

デイトレの結果は気になるところだと思いますが、中長期的観点で書いていきます。

更新は毎日ではなくなりますが、必ず役に立つ情報をお届けしますので宜しくお願いします。

日本市場の行方

　１１月２５日のNYダウは　１７１．４４ドル安で終えました。３日連騰とは行きませんでした。まだ乱高下のある波乱の相場が続くのではないかと思います。

　アメリカの影響を受けている日本市場も、当然NYダウの乱高下に付き合わされる展開となりそうです。では、いつまでこの混乱が続くのでしょう？この答えは誰にもわかりません。「相場は相場に聞け」ですから。

　まだまだ下値を切り下げるにしても、この先上昇するにしても、トレンドをしっかりと読むことが大切です。いつも目先の値動きばかりを追って売買していると、相場の状況が読みにくくなります。

　「休むも相場」、少し客観的な目で相場を観ることも必要かと思います。

押し目買い？

　大きなギャップダウンでスタートしました。１３，０００円まで戻すのかなという場面もありましたが、再度売り込まれました。相場には悲観論、楽観論の両者がいるのですが、楽観論者はここは「大底」なので、押し目買いを勧めています。しかし大底は時間の経過と共に後でわかることですので、本当に押し目買いをしていいのか判りません。

　トレンドは下落していますので、私はトレンドに逆らわず「戻り売り」をしたほうが良いと思います。

　いくらが底かなんて事は誰にもわからないので、下手に予測や予想をしないで、テクニカル指標のサインに従ったトレードに徹し利益を重ねていくほうが得策でしょう。

ＮＹダウ

　昨日のＮＹダウは、やはり下げてきました。新しい経済政策を発表すると一時的には株価は回復しますが、ある程度の時間が経たないと本格的には経済は回復しないと思います。企業の利益も、社員や下請けの低賃金・低単価により「見せ掛け」の利益によって良く見せているだけのところもあります。決算の数字をそのまま信用できる状況ではないです。特に中国に進出している企業は要注意のようです。投資額が回収できていない企業が多いとの裏情報もありますので。しばらくの間は日本の株式市場も乱高下が続くものと思います。

MACDについて

システムトレードを行う場合には、一つの売買基準を持つことが必要だということは先日お話しましたが、一般的にはＭＡＣＤが使いやすく利益も出しやすい指標だと言われており、このブログでも毎日損益を検証していますが、毎月利益を出し続ける為には、研究することが必要です。

　今までのようにただＭＡＣＤとシグナルのラインのクロスで売買しているだけでは、勝ち続けることは出来ません。

　今までのルールに加えて、ＭＡＣＤとシグナルの数値の差が縮まってきたときに決済売買をしたと仮定します。

　バックテストではこのルールを加えただけでロスカットの回数が減少しました。しかし、大きな利益を取れた時の回数も減少してしまいました。

　どのようなルールにするかは自分の投資スタイルによって違いますのでよく考えて決めてください。

自分で作る寄り引けのサイン

　前回　11月24日からだいぶ日が経ってしまい状況も変わってきましたので寄り引けトレードのやり方も変わってしまいました。当初は、ＮＹダウが上昇したときは「売り」、下落したときは「買い」を基本に他のフィルターを掛けるというところまでお話しましたが、今回はフィルターの一つをお話します。

　ではフィルターとは？　上昇幅、下落幅を見る、です。上昇幅、下落幅を、前日比　３０ドルまで、１００ドルまで、２００ドルまで、２００ドル以上、と四つに分けその日の日経２２５先物が上昇するのか、下落するのかを統計をとって、確立　6割以上の場合に売買の判定に適用します。さらに乖離率も加味すると勝率がアップします。但し、寄り引けトレードは利益が上がるように売買の判定を変えていきますので、最近の相場にはこの方法では通用しにくくなっています。

　昨年より、寄り付の売買のサインはそのままにして、決済タイミングを大引けではなく、＋２０の所において利確するシステムにしています。理由は小さくても利益を上げるためです。損をしては何もなりません。

　この作り方は一つの参考程度にして下さい。

アメリカ経済の行方

ＮＹダウについて再度お話します。

　昨日のＮＹダウは　前日比　２４６．７９ドル安でした。今年に入って２００ドル以上の変動幅のあった日が、８営業日のうち４日もあり市場心理は非常に迷いが出ていると思われます。

　来週以降、アメリカ金融大手の決算発表がありますが、大きく下方修正をするのではと憶測されており「売り」優勢の展開になっていますが、はたしてどうなるのでしょう。

　このブログでは、12月より「サブプライムローン問題は、日本のバブル崩壊時より被害が大きく、深刻だ」と言い続けてきましたが、だんだんと実感として捉えられてきたでしょうか。

　日本経済もアメリカ経済も、マイナスのスパイラルに巻き込まれているのではないかと思います。日本の大手企業では中国投資に失敗している企業が多いと「ある情報筋」から聞いていますがまだ報道はされていません。かなりの企業数に上るらしいです。

　日本、アメリカ、中国、世界の経済をひっぱてきていた国の経済が衰退すると、どうなるかはお分かりになると思います。それではまた。

ＮＹダウ

　またもＮＹダウは大幅下落。来週の米大手金融機関の決算発表を控えての売りが多かったと思われます。一部報道では予想以上の損失計上との噂が広まった為とありますが、噂ではないかも知れません。

　｢売り」も｢買い」も慎重に売買して、利益を積み重ねていきましょう。

利益を積み重ねる法

　いよいよ大晦日ですね。今年の結果の総括はしましたか？私はほぼ納得の結果でした。利益を出す為に毎日悪戦苦闘をしていると思いますが、日々の反省から利益を生み出すことも大切です。

その方法とは？

「日々の取引き内容・結果を記録しておく」ということです。

「そんなことはとっくにしているよ」

という声も聞こえてくると思いますが、ほとんどの方は、

時間、枚数、金額、売り、買い、損益

このくらいの記録でしょう。

私の場合更に、

「そのときの自分の気持ち・感情」も記録しています。

例えば、

「買いのサインだけど大丈夫か？」

「売り買いのタイミングが詰まっている」

「方向感が無くなってきている」

「このサインは信用できるか」等々・・・。

そのときの自分の気持ちを素直に記録しています。

システムで売買していても、感情的には、

売買に「？」が付くときもあります。

後で見返してみると、結構そのときの

感情のほうが当たっていたりして。

今後のシステムトレードをする上で

ルール構築の参考になることが

かなり多くあります。

「感情をルール化」する、と言うと

大げさですが、近いものがあります。

９時２５分までのサインは見送る

と言うルールはこの記録から生まれた

ものです。

次の課題は、方向感が無い膠着状態

のときの売買タイミングの取り方です。

まだまだ反省と研究の日々が続きます。

利益を出す為にはそれなりの努力が

必要です。

「こんなことで利益が出るなら苦労しないよ」

なんて思う方もいるかも知れませんが

実行してみなければ解からない事も

たくさんあります。

参考にしてみて下さい。

それでは良いお年を。

今日の相場について

　今日の相場はまるでエレベーターのように上下に行ったり来たりで、順張り系のテクニカル指標で売買タイミングを計っているトレーダーにとってはマイナスになってしまった方が多いと思いますが、皆さんはどうでしたか。私の場合は、毎月ＳＱ日は全てのトレードを休むとルールで決めていますので、今日はお休みでした。デイトレのテクニカル指標、ＭＡＣＤの検証をしてみると、どちらも大きな損失をしていました。結果的に今日の休みは正解でした。トレーダーの中にはいつも相場をしていないと気がすまない方がいますが、時には休むことも必要ですし、一旦相場の外に出て相場を観ることも大切なことかと思います。皆さんの中に、バブル崩壊を経験した方がどのくらいいるかは判りませんが、今のアメリカの状態はバブル崩壊時の日本となんか似ているような気がします。サブプライムローンを楽観視する人が多くいますが、当時の日本も目先の金融政策や経済政策で切り抜けられると考えている人が多かったのですが、実態は根が深くその後十数年もバブル崩壊の影響を受けてしまったのです。経済環境が違いますので一概に同じとは言えませんが、近いものがあります。今日のようなチャートを見ると、上昇、下降どちらのトレンドになるのか、迷っている方が多いときの形です。日本でも、アメリカでも、ヨーロッパでも、かなりの人が迷っているのではないでしょうか。今後の相場の行方に注意をしなければいけないでしょう。

アメリカ経済の行方

　皆さんこんにちは。ブログのデザインを変えて気分一新をしてみました。

ＮＹダウは、上下に大きく振られ方向感の無い状態でした。アメリカがくしゃみをすると日本がカゼをひくと言われからずいぶん経ちますが、いまだにその状態から抜け出せません。サブプライムローンの金利を５年据え置くという対策も一時しのぎとなり、経済成長は鈍化していく方向のように思います。（私見ですが）知人からの情報によると、サブプライムローンの被害は相当深刻だと聞いています。（未確認）今後の相場は相当注意を払って望まなければならないでしょう。

自分で作る寄り引けのサイン

　寄り引けのサインを自分で作るためのヒントを何回かに分けて掲載します。実は一年くらい前に寄り引けサインの情報の会員になったことがあります。二ヶ月で投資資金が約２．５倍になりましたが、その後僅か一ヶ月で元の資金以下になってしまい、情報が半信半疑になり退会した苦い経験があります。

サインは「売り」｢買い」｢見送り」しかありませんので、自分でも作れると思い試行錯誤を繰り返しながらある程度勝率の出るシステムを作りましたが、完成した訳ではありません。ただ自分で作ったサインならば負けても納得がいくと考えました。どんなアイデアでサインを作るかというと、

まず第一に、ＮＹダウの上昇下降によって日本市場が上がるのか下がるのかを検証することです。ＮＹダウが上昇したときは、日本市場はＧＵで始まりその後下落するのか、上昇するのか、確率的には下落がの方が高いということが判りました。またＮＹダウが下落したときは、日本市場はＧＤで始まりその後上昇するのか、下落するのか、こちらは確立的には上昇の方が高いということも判りました。しかしこのことだけでは日経２２５先物に勝つことは出来ません。これにいくつかのフィルターを掛けて精度を高めていく必要があります。それはまた次の機会にお話します。

ＮＹダウ

　２３日のＮＹダウは急反発し、１８１ドル高となっていますが、引き続きサブプライムローン問題を抱えており、円高、原油高と、日本の市場にとってはあまり良い材料は見当たりません。来週も下降トレンドということを頭に入れて、買いの場合は早めの利益確定もしくはＬＣを心掛けたいです。

システムトレードで重要なこと

　システムトレードで重要なことの一つに「精神的な強さ」があるとお伝えしましたが、今回はその続きをお話します。

　精神的に強くなるためには、投資資金が余裕資金であることです。投資資金に投資以外の目的があったり、期限が決まられているような性格の資金では常にプレッシャーがかかり、平常心を保って相場に向かうことは出来ません。投資資金が万が一、「ゼロ」になっても生活に支障が無い余裕のある資金で相場をすることです。プロとして２２５先物の利益で生活するならば、最低２０００万円の投資資金が必要だと思います。２０００万円でラージ１０枚の売買で、１日１０円平均の利益で一ヶ月２０日の営業日として２００円の利益になります。目標の半分以下になったとしても生活費には充分だと思います。損益管理をしっかりすればそんなに難しいトレードではないでしょう。

　もう一つ大事なことがあります。精神的に強くなるためには、あまり相場に熱中しすぎないことです。相場が始まったら、板情報、チャート、テクニカル指標とめまぐるしくクリックして熱中している方が多いと思います。これが悪いと言うことではなく、これを冷静に、第三者的な視点で見るということが重要です。月足・週足・日足で現在のチャートのトレンドを確認して今日の相場に臨み的確な判断をしなければなりません。自分のお金を動かしていますので、どうしても熱くなりがちですが、ここで投資資金は余裕資金で行うということが生きてきます。余裕資金で相場を行うことによって冷静に、第三者的な視点で見ることが出来、平常心で相場を行えるということに繋がります。

　今日の前場で９時５０分頃から急に上げましたが、どのような気持ちでしたでしょうか。慌ててロスカットした方も多かったのではないでしょうか。ルールを決めた上でロスカットしたならば何の問題も無いのですが、自分の感情だけでロスカットした場合は、何らかの対策が必要になってきます。

　巷では、２２５先物は楽して儲かるようなことを言っておられる方もいますが、決してそんなことはありません。私もまだまだ修行が足りないと感じています。

システムトレードで重要なこと

　システムトレードを行う上で重要なこととは、何だと思いますか。その前にシステムトレードとは、自分の感情を入れずにルールに従って機械的に売買することを言います。従って、寄り付け～大引けでのトレード、ザラバ中のトレード、オーバーナイトのトレード等、ルールに従って機械的に売買するのであれば皆システムトレードと呼べるのです。私は翌日以降に持越しをしませんので、寄り引けとザラバ中の二つのトレードを行っています。

　話を基に戻しますが、このシステムトレードを行ううえで重要なことは、環境でしょうか、証券会社でしょうか、それともチャートなどのツールでしょうか。どれも重要な事項の一つです。特にツールは売買の意思決定をする為のものですので重要な物ですが、証券会社で提供しているチャートなどのツールはほぼ同じものですので自分の使い易いもので充分です。

　では最も重要なことは何でしょうか。それは「精神的な強さ」です。相場や株に関する書物は色々ありますが、この点に触れている本はまったくといっていいほどありません。経験があると思いますが、買いを発注した瞬間から下がるのではないかと不安になったり、売りの発注をした瞬間から上がるのではないかと心配になったり、チャートの動きに一喜一憂することが。チャートは嘘をつきませんが、人の心理によってチャートは形成され、売買が行われます。テクニカル指標の売買サインや売買タイミングがよくても、精神的な弱さで損失を多くしてしまうということがあります。２～３回ロスカットした後の売買サインでサイン通りに売買できるかというと、精神的に強くないとなかなか出来るものではありません。ここを克服してから相場に立ち向かったほうがいいと思います。では精神的な強さを得るにはどうしたらいいのでしょうか。それはまた次の機会にお話します。

ＮＹダウ

  ＮＹダウは　前日比　２２３．５５ドル安の　１３０４２．７４ドルで引けました。この一ヶ月で約１０００ドルの下落です。これが日本だけでなく世界の株価に与える影響は大きいと思います。来週も緊張感のある相場展開になる事でしょう。

ＮＹダウ

　ＮＹダウは一時１００ドル以上下げましたが、終値は前日比２７．２３ドル高で引けました。この下降と上昇が来週の日経２２５先物に与える影響は・・・。

月別の損益を掲載しました

　８月からの毎日の損益を月別に掲載しました。今後の参考にしてみてください。

ＮＹダウ

　ＮＹダウは１１時２０分現在、５０ドル以上下げています。

寄り引けサインについて

　寄り引けトレードで嫌なパターンの一つに今日のような日が上げられます。後場途中までは利が乗っていたのにも関わらず、終わってみればマイナスになっていた、というような日です。システムトレードでは寄り付前のサインの指示通りに売買し、大引けで決済というのがルールですが、ザラバ中の価格を見て「ここで決済してしまおうか」、「いや、もっと利益が出るかもしれない」等自分の感情に負けそうなことがあると思います。ルールを優先するのか、感情をや感を優先するのか判断に迷うことがあると思います。一度ルールを破り、それで利益がでたとすると自分の判断が正しいと思い込み、また逆に損をするとルールに従っておけば良かったと後悔します。感情は自分の都合の良いように働きます。せっかく作ったシステムトレードのルールにも関わらず裁量トレードに変えてしまってはいつまでたっても大きく利益を伸ばすことは出来ません。過去のバックテストを過信せず日々の検証をすることによってシステムの勝率を上げ、信頼できるシステムへと自信を深めていくことが大切です。

ＮＹダウ

　１１時１４分現在　ＮＹダウは約４７ドル高と小高くスタートしています。

相場の展望

　今後の相場を観るときに注意しなければならないキーワードがあります。サブプライムローン問題、原油高、円高、中国経済等誰もが知っているようなことですが、株価が上がるとこのキーワードで下げてくるというサイクルになっているようです。誰かが人為的に操作しているような相場展開ですので、今後の相場の動きに細心の注意を払ってトレードしなければいけないでしょう。

寄り引けサインのロジック

　システムトレーダーにとってロジックを公開することは致命傷となりますのでロジックを１００パーセント完全公開することは出来ませんが（完全なロジックもありませんが）、一つのヒントから自分でロジックを作りあげることは可能です。日本の市場はアメリカＮＹダウの影響を大きく受けていますので、まずＮＹダウの取引き価格を第一に参考にします。ＧＵで始まったときは日経２２５先物は上げるのか下がるのか、ＧＤのときはどうなるのか、上げ幅下げ幅が大きいときはどういう動きか、小さいときはどうか、その時のトレンドは上昇しているのか、下降しているのか、テクニカル指標はどれが一番合うのか等々・・・。過去にさかのぼって検証し、｢売り」、「買い」、「見送り」の判断が出来るサインを見つけ出すことです。

　参考までに配信中のサインのロジックは、ＮＹダウ、移動平均線、乖離率等々です。勝率は約６割ですので参考にしてみてください。

投資資金の性格

　投資資金をいくら用意できるかは人それぞれですが、投資資金は完全に余裕資金でなければいけません。今なら２２５先物miniもありますので２０万円位から投資をスタートできると思いますが、万が一その全額が損失となったとしても生活に影響のない資金でなければなりません。証券会社の規約で必要とする証拠金の２．５倍から３倍の資金を目安にトレードすると良いと思います。２２５先物のような証拠金取引はレバレッジが効く分利益も大きくなりますが、損失も大きくなるので、アッという間に資金が無くなるということも考えておかなくてはいけないですね。

ＮＹダウ

　今現在、ダウは約４４ドル高です。明日の日経２２５はどうなることやら。

寄り引けサインについて

　昨日からスタートした寄り引けサインの配信ですが、自分の感情を排除し、機械的に売買するのでシステムトレードのひとつと考えられるので半年前より検証していましたが、自分なりに満足のいく結果となりましたので公開することにしました。デイトレードでは、いつサインが出るか判らない為売買の参考にならなかったかも知れませんでした。寄り引けのサインは、寄り付前に配信する為に、売買の参考になると思います。ただし、投資判断は各人の責任でお願いします。

投資資金増額のタイミング

　投資資金を加速度的に増やすには、投資資金を複利で運用することです。利益が出たら投資資金に回し、更に利益が出たら投資資金に回す、これを繰り返すことによって、少額の資金が短期間で大金になっていきます。しかしこれには大きな落とし穴があります。それはある日突然、大負けするか事があることです。順調に増えていった資金も、加速度的に減っていくこともあります。miniでもラージでも、１枚から２枚へ、２枚から３枚へと増やすタイミングはいつがいいのでしょう。相場の流れは誰にもわからないので、これは難しい問題ですね。たぶん的確な答えは無いと思います。

デイトレ

　久しぶりにザラバ中に更新します。やはり－５４０という大きなギャップダウンとなって寄り付きました。その後１００円ほど上昇しましたが、現在は膠着状態です。最近の傾向として、大きくＧＤまたはＧＵした後は方向感の無い相場展開になっており、利益確定が難しい状態が続いています。相場的には損をしない又は損を少なくするということが大切ですので、しばらくは様子を見るか、１０円でも２０円でも利益が出ればすぐに決済するということも考えておく必要があります。

テクニカル指標

　世の中には数え切れないほどのテクニカル指標が存在していますが、日経２２５を売買するにあたって、どのテクニカル指標を使用したらいいのか迷っている方が非常に多いと思います。私も色々なテクニカル指標を試しました。移動平均線・かい離率・ＲＳＩ・ＲＣＩ・パラボリック・一目均衡表等々・・。しかしどの指標も１００％の確率の指標はありませんでした。ただ損失を低く抑えることの出来る指標は、順張り系のテクニカル指標だということが判りました。これは重要です。特に日経２２５やＦＸなどの証拠金取引の場合には、順張り系の指標を使用することが自分の財産を守ることにつながります。では具体的にどの指標を使用したら良いのでしょうか。基本は移動平均線です。過去のローソク足と移動平均線の関係をよく見てそれを相場に生かすことです。抽象的ですが毎日毎日相場を見ることによって、経験と勘が生きてくるようになり、システムトレードのロジックを構築するにも、変数を変更するときにもこの経験がものを言うようになります。私が現在使用しているテクニカル指標もこの移動平均線の応用です。著作権等の問題もあり公開することは出来ないのが残念ですが、あれもこれもと指標を試してみるより基本に忠実に売買を行うことが大切だとおもいます。

ＮＹダウ

　１９日のＮＹダウが大幅に下落しました。今年３番目の下落です。来週の日経２２５もギャップダウンで始まることは容易に想像できますね。サブプライムローン問題も長期化しそうですし、原油価格も９０ドル台と史上最高値を記録し外的環境は良くないですね。日本の企業にも悪影響を及ぼし、株安・円高となる懸念も出ているようです。休むも相場という言葉もあるようにしばらく様子を見る余裕も必要です。

メールについて

　当初はメールアドレスを掲載していましたが、メールの内容によっては平常心を保てない為、現在のところメールアドレスの掲載はしていません。ご了承ください。

順張り？ 逆張り？ （１）

　投資判断の重要な基準として、順張りで行うか、逆張りで行うか皆さんはどちらでしょうか。私は、順張りを基本としています。上昇トレンドならその上昇に乗り、下降トレンドならその下落についていく。損小利大で利益を積み重ねていくために「順張り」の投資をお勧めします。特にレバレッジの効くFXや日経先物２２５などの証拠金取引では、「逆張り」の投資で難平をすると証拠金がなくなるだけではなく、さらに追証ということにもなりかねません。逆張りが悪いと言う訳ではないのですが、日経先物２２５に投資しより多くの利益を確保しようとするのであれば順張りのほうが適していると思います。

いただいたメールの感想

　たくさんの方からメールを頂きありがとうございました。励ましのメールが一番多かったのですが、私の感想をお伝えします。皆さんは、どのような基準でどのような売買をされているのでしょうか。このブログを参考にしても、皆さんの投資技術は上達しないと思います。自分の基準で投資判断をしなければいつまでたっても勝ち組にはなれないと思います。株式でも先物でも自分の投資基準を確立しなければ、長期的には勝ち続けることは難しいです。投資は技術だと思いますが、それにはテクニカル的なこと、メンタル的なことなど身に付けるものが多くあります。シュミレーションをいくら多く行っても、225mini一枚を売買しただけで価格の上下が気になってしまうのではないでしょうか。一年前の私も同じでした。株と先物の違いってこんなにあるのかと。このブログのサインを参考にするより、私の投資に対する考え方やメンタル面の克服の仕方などを参考にしたほうが、きっと皆さんのお役に立てるのではないかと考えました。そこでデイトレはしばらくの間お休みしますが、テクニカル面及びメンタル面、システムトレード等皆さんに参考にしていただけることを掲載していきたいと思いますので宜しくお願いします。

イブニングセッション

　明日からイブニングセッションがスタートします。証券会社により日計り手数料の計算が違うようです。イブニングセッションの時間を当日にするのか前日にするのかで、日計り手数料片道無料になるのかならないのかでは毎日のことなので大きな違いになりますね。このデイトレシステムでは、必ず大引けで決済することになっていますが、チャートのサインがうまく機能するかどうかわかりません。様子を見たいと思いますので、しばらくの間リアルタイムのサイン公開は休ませていただきます。サインの結果は毎日更新します。

システムトレードの魅力

　システムトレードの魅力はなんと言っても、平常心でいられることです。利益の出る指標にするまでは大変ですが、相場の上がり下がりに一喜一憂せず、信頼できる指標のサインに基ずき売買することは、精神的な負担を少なくしてくれます。では、信頼できる指標とはどのようなものでしょうか。それは、十分にバックテストと最適化を行い、右肩上がりの損益曲線を描いているのが理想ですが、それだけでは不十分です。なぜなら、その指標は過去に対してのみの検証をしただけに過ぎず、その指標の出す未来の損益は誰にもわからないため、日々のデイトレの積み重ねによって検証していくしかないからです。デイ、スィング、寄り引き、すべてのトレードで勝率　１００％となることはありません。日々の検証で指標の精度を高める事によって、ザラバ中に平常心でいることが出来るのだと思います。

途中で決済注文しない訳

　過去のデイトレの記録を見ていただくと判りやすいと思いますが、もう利確した方がいいのでは、又早くロスカットしたほうが良いのでは、というようなタイミングが発注後にあると思います。昨日も１６１１０で売りサインの後、５０前後の利確ができたと思いますが、実際には１６１３０で　－２０の損失になってしまいました。利確する気になればいつでも出来たのですが、どこで利確するのがいいのかは誰にもわかりません。それが相場です。結果論で言えば大引けで決済すれば　＋１０の利益だったのですから。ＮＹダウの影響も、円ドルの影響も、各指数の影響も全てがチャートに結果として表れますので、信頼できる指標の出す売買サインのタイミングで発注すれば、短期的にはマイナスになることがあっても、一ヶ月、二ヶ月、三ヶ月という長いスパンで利益を積み重ねることが重要だと思います。

デイトレーダー

　デイトレーダー、システムトレーダーの皆さんこんばんは。このブログの管理人です。このブログを開設してから８日たちましたが、皆さんのお役になっているのでしょうか。日経２２５に参入してから１年以上経ちましたが、しばらくは思うように利益が出ませんでした。それは、裁量トレードをしていたので、ここで本当に買いなのか、売りなのか、自分に自信が無くトレードのタイミングを失ってしまい、少ない利益と大きなロスカットの繰り返しでした。ここが買いのタイミングだよとか、ここで売るんだとか言ってくれる人がいたらいいななんて思っていました。最終的には自分の基準で売買することがベストですが、その基準を身に付けるまでは時間が必要です。そこでその基準をマスターするまでの間このブログでタイミングを体感してはいかがでしょうか。ほぼリアルタイムで更新していますのでお役に立てるのではないでしょうか。